Gli scenari che sono stati previsti sono due per accertare la sensibilità ai rischi bancari, con gli indici di gestione fissati a tre anni. In primo piano i rischi di liquidità per le banche. Tutte quelle sottoposte ai test hanno superato la prova. Come precisa la Banca di Slovenia gli istituti di credito dovranno comunque ponderare il rischio di credito in base ai rischi legati alla pandemia. I test attuati dalla BCE in base all’approccio bottom-up hanno valutato anche lo stato dei due maggiori istituti di credito nazionale, l’NLB e l’NKBM. “Il risultato dei test hanno messo in evidenza una netta ripresa della banche che hanno mantenuto un ottimo livello di solidità anche di fronte a scenari ostili” hanno fatto sapere dalla banca centrale slovena. L’autorità bancaria europea ha preso in esame solamente i maggiori istituti di credito, mentre gli stress test su quelli minori sono stati attuati dalla banca centrale, prese in esame anche le casse di risparmio minori, la Sid Banca, l’istituto statale per i progetti di sviluppo e investimenti e le filiali delle banche straniere. “I risultati evidenziano che in caso di scenari negativi la solvibilità delle banche non viene messa a repentaglio, negli ultimi tre anni le banche hanno inoltre ridotto il rischio di credito e l’esposizione ai rischi dei mercati rispetto alle banche maggiori”, spiegano dalla Banca di Slovenia. Rispetto agli ultimi test risalenti al 2018, le banche hanno segnato un notevole progresso soprattutto nella riduzione dei rischi rappresentati dall'esposizione ai crediti deteriorati. L’obiettivo dei test è stato di mettere in evidenza gli effetti dei rischi rappresentati dai crediti, dai mercati e dagli Interessi attivi sulla solvibilità del sistema bancario.

Dionizij Botter