Rosenthal je bil poljskega rodu. Že kot otrok je obiskoval ure pri slovitem Chopinovem prijatelju in učencu Karolu Mikuliju. Naprej ga je pot vodila na Dunaj, kjer je bil njegov učitelj Rafael Joseffy, sam učenec Tausiga in Liszta, pozneje pa Josef Dachs, učenec velikega Czernyja. Pri štirinajstih je Rosenthal pridobil naziv pianista kraljevega dvora Romunije. V tem obdobju pa ga je prvič slišal tudi Franz Liszt in mladeniča nemudoma povabil k sebi v Rim in Weimar. Rosenthal je bil dve leti pod pokroviteljstvom velikega Liszta in pri šestnajstih začel uspešno mednarodno kariero. Na njegovo igranje je imelo velik vpliv prijateljstvo z Antonom Rubinsteinom, ki ga je celo nekajkrat spremljal na turnejah. Rosenthal je prijateljeval z mnogimi glasbeniki tistega časa, med katerimi so bila zveneča imena, kot so Brahms, Saint-Saëns, Massenet, Albeniz, von Bülow, Johann Strauss in drugi.