Za ameriški tabloid People je razložil, da ko koncertira, je ali nikjer ali pa povsod. Ko pa ne koncertira, je njegova pozornost usmerjena na pomoč drugim – veliko časa namreč posveča svoji dobrodelni organizaciji Let Love Rule.

V 30 letih, odkar je del glasbene scene, je zanj ljubezen velikokrat prišla in odšla. Med letoma 1987 in 1993 je bil poročen z igralko Liso Bonet, s katero imata hčerko Zoë, med drugim pa je bil v razmerju s francosko pevko Vanesso Paradis, manekenko Adriano Limo in igralko Nicole Kidman, s katero je bil kratek čas tudi zaročen.

Glasbenik je večkrat poudaril, da Bonetova še vedno ostaja ena njegovih največjih ljubezni, a da je ta ljubezen zdaj drugačna kot pred leti. "Zdaj sva kot brat in sestra," je povedal o zdaj 51-letni Bonetovi, ki je poročena z zvezdnikom Igre prestolov Jasonom Momoo, s katerim ima 11-letno hčerko Lolo in 10-letnega sina Nakoo-Wolfa.

"Ko sva se z Liso razšla, sva odkrila novo vrsto razmerja. Jasona sem spoznal, ko sta postala par, in ga imam rad, on ima rad mojo hčerko in jaz imam rad njuna otroka. Vsi smo ena velika družina, čudovito je."

Ob tem je priznal, da je bil v ogromno razmerjih in da v njih ni vedno blestel. "Veliko se moram še naučiti, ampak se mi zdi, da sem zdaj končno na točki, ko sem na vse to pripravljen. Verjamem, da se ti stvari zgodijo, ko si nanje pripravljen."