Zvezdnica serije, ki že ima štiriletnega sina Wylieja z nekdanjim možem Petrom Loughranom, je potrdila nosečnost in zaprosila paparace za spoštovanje zasebnosti v času nosečnosti. "Srečna sem, da lahko potrdim novico, da poleti pričakujem drugega otroka," je dejala 41-letnica za revijo People.

Headeyjeva, ki se vrača na male zaslone z novo sezono Igra prestolov aprila, le redko govori o svojem zasebnem življenju. Leta 2013 se je ločila od Loughrana po šestih letih in pol zakona.

Predtem se je sestajala s soigralcem Jasonom Flemyngom devet let, potem ko sta se srečala na snemalnem prizorišču filma Knjiga o džungli leta 1994. Takrat si je vtetovirala njegovo ime v tajščini. In še eno zanimivo dejstvo: nekoč je bila zaročena z igralcem Johnnyjem Ciccom.