Banke evrskega območja tudi v primeru realizacije neugodnih makroekonomskih šokov izkazujejo primerno kapitalsko ustreznost, po navedbah Banke Slovenije (BS) kažejo rezultati stresnih testov, ki vsako drugo leto potekajo pod okriljem ECB-ja in EBE.

EBA je objavila, da bi po neugodnem scenariju – po katerem bi med drugim bruto domači proizvod (BDP) v EU-ju v letih 2023–2025 upadel za skupno šest odstotkov – banke izgubile za 459 milijard evrov kapitala, tako da bi se stopnja najkakovostnejšega kapitala CET1 s 15 odstotkov znižala na 10,4 odstotka.

"Kljub skupni izgubi 459 milijard evrov bi banke v EU-ju ostale zadostno kapitalizirane, da bi lahko podpirale gospodarstvo tudi v obdobju močnega stresa," je navedla EBA, ki je testirala 70 bank iz EU-ja in evropskega gospodarskega prostora, ki imajo 75 odstotkov vsega premoženja bank v EU-ju.

V okviru enotnega sistema nadzora (SSM) so letos znova izvedli stresne teste od spodaj navzgor (bottom-up) v skladu z metodologijo EBE. ECB je v preverjanje vključil 98 pomembnih bank evrskega območja, med njimi tudi dve pomembni slovenski banki. Kot je objavil ECB, so bili testi 57 bank območja evra vključeni v test EBE.

Kot pravijo v Banki Slovenije, je bil namen ovrednotiti učinek posojilnih, tržnih in operativnih tveganj ter tudi tveganj neto obrestnih prihodkov na kapitalsko ustreznost posameznih bank v obdobju 2023–2025.

Testi so bili izvedeni na podlagi osnovnega in neugodnega scenarija. Ta je predpostavil dolgotrajno obdobje nizke rasti BDP-ja in povišane inflacije, kar vpliva na poslabšanje razmer v sektorju podjetij in gospodinjstev, skupaj s korekcijo cen sredstev in porastom obrestnih mer.

"Rezultati potrjujejo, da banke tudi v neugodnem scenariju ohranjajo zadostno odpornost in ustrezen kapitalski količnik," so zapisali v BS-ju, kjer ugotavljajo tudi, da so banke naredile napredek v primerjavi s predhodnimi stresnimi testi v letu 2021.

Kljub strožjemu scenariju so banke evrskega območja namreč izkazovale manjši padec kapitalskega količnika v primerjavi z letom 2021. "Gre predvsem za posledico boljšega izhodiščnega položaja bank v delu kakovosti kreditnega portfelja in večjega dohodka bank zaradi hitrejšega povečanja posojilnih obrestnih mer v kombinaciji s počasnejšim prilagajanjem depozitnih obrestnih mer," so navedli v BS-ju.

Padec kapitalskega količnika je bil sicer predvsem posledica izgub iz posojilnega in tržnega tveganja – predvsem od prevrednotenja sredstev ter nižjih neto obrestnih prihodkov zaradi porasta stroškov financiranja. Dodaten negativen učinek je izhajal iz višjih operativnih stroškov kot posledice inflacijskih pritiskov, so pojasnili.

Banka Slovenije je tudi navedla, da sta se slovenski banki, ki sta bili vključeni v test ECB, uvrstili v žepek 2 (padec CET1 za od 3,00 do 5,99 odstotne točke) oz. žepek 3 (padec CET1 za od 6,00 do 8,99 odstotne točke), kamor se je uvrstila tudi glavnina bank enotnega sistema nadzora.

Stresni testi tudi za preostale slovenske banke

Banka Slovenije je po podobni metodologiji izvedla še stresne teste za 12 manjših bank (za slovenske manjše banke in hranilnice, hčere bank v večinski tuji lasti in SID banko). "Rezultati kažejo, da te tako po osnovnem kot tudi neugodnem scenariju izkazujejo primerno kapitalsko ustreznost in primerljiv razpon rezultatov s SSM-ja," so zapisali.

Padec količnika v neugodnem scenariju je predvsem posledica porasta posojilnih izgub v povezavi z zmanjšano sposobnostjo bank za ustvarjanje dohodka, so dodali.