Banka Slovenije je za NKBM in Abanko vzporedno ob izvajanju vseevropskega obremenitvenega oziroma stresnega testa izvedla svojo simulacijo stresnega testa, ki naj bi pokazal, ali imata bančni skupini dovolj kapitala, da se soočita z morebitnimi novimi finančnimi šoki.

Kapitalska ustreznost Tier 1 naj bi se v letu 2011 na podlagi različnih scenarijev stresnega testa gibala med 7,1 in 7,5 odstotka, so na spletnih straneh Ljubljanske borze sporočili iz NKBM-ja.

Za Abanko Vipa pa rezultat obremenitvenega testa kaže, da bi se količnik temeljnega kapitala ob uresničitvi simuliranih šokov z 10,4 odstotka v letu 2009 zvišal na 10,6 odstotka v letu 2011. "Ob upoštevanju dodatnih neugodnih posledic deželnega tveganja pa bi se količnik temeljnega kapitala lahko znižal za 0,4 odstotne točke na 10 odstotkov konec leta 2011," so navedli v banki.

Slovenska centralna banka je izvedla simulacijo po osnovnem, črnem in razširjenem črnem scenariju. Ti zajemajo niz makroekonomskih spremenljivk, kot so gibanje bruto domačega proizvoda, brezposelnosti, inflacije, cen nepremičnin in gibanja obrestnih mer, razširjeni črni scenarij pa zajema dodatne odpise naložb v dolžniške vrednostne papirje posamičnih držav.